中债资信CBR非金融企业信用债曲线及估值日报-20210118
小白学理财
债券市场
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一、公开市场
为维护银行体系流动性合理充裕,2021年1月18日人民银行以利率招标方式开展了20亿元逆回购操作。具体情况如下:
逆回购操作情况

同时,今日有50亿元逆回购到期,故今日资金净回笼30亿元。
二、货币市场
今日隔夜Shibor2.1250%,较昨日上行38.70BP;一周Shibor2.1770%,较昨日上行5.30BP;一个月Shibor2.3880%,较昨日下行0.20BP;三个月Shibor2.5780%,较昨日下行0.30BP; 隔夜回购加权平均利率2.1539%,较昨日上行28.70BP;7天回购加权平均利率2.5439%,较昨日上行49.40BP。

三、CBR收益率曲线及估值




20210118到期收益率曲线
关键期限点值相较昨日变动
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20210118CBR非金融企业信用债样本券估值



四、CBR城投债收益率曲线


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20210118城投债到期收益率曲线关键期限点值相较昨日变动

中债资信非金融企业信用债(含城投债)估值定价体系介绍
中债资信CBR非金融企业信用债(含城投债)估值定价体系针对客户和市场需求,依托中债资信国内债券市场发债主体全覆盖、级别区分度高、评级结果更客观等优势构建。目前发布的中债资信CBR信用债收益率曲线和估值涵盖中债资信AAA+、AAA、AAA-、AA+、AA、AA-、A+、A、A-九个级别,城投债涵盖了AAA、AA+、AA、AA-、A+、A、A-、BBB八个分档,曲线类型包含即期收益率曲线和到期收益率曲线,估值包含到期收益率、净价和全价。曲线编制方法为NS整体拟合法,估值针对常态情形与特殊情形,结合样本券不同特点,使用现金流贴现法和清算法进行债券估值。基础数据为每日市场成交及报价数据。中债资信CBR信用债收益率曲线和估值每工作日发布一次。此外,结合市场回购违约质押券匿名拍卖进展,及时发布回购违约拍卖债券的估值结果。
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银行 降息
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“目前经济已经回到潜在产出水平,企业信贷需求强劲,货币信贷合理增长,说明当前利率水平是合适的。”央行货币政策司司长孙国峰在近日国新办举行的2020年金融统计数据新闻发布会上如是说。与此同时,孙国峰也给出了一组数据——2020年12月份企业贷款利率为4.61%,比2019年末下降0.51个百分
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